PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с GNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с GNE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или GNE.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и GNE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и GNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.04

GNE:

0.40

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.16

GNE:

0.89

Коэф-т Омега

^SP600:

1.02

GNE:

1.11

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.01

GNE:

0.27

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.03

GNE:

1.30

Индекс Язвы

^SP600:

9.86%

GNE:

11.06%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.12%

GNE:

28.90%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

GNE:

-75.12%

Текущая просадка

^SP600:

-15.15%

GNE:

-44.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью 6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SP600 имеют среднегодовую доходность 6.27%, а акции GNE немного впереди с 6.40%.

^SP600

С начала года

-6.92%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-14.41%

1 год

-1.03%

5 лет

13.40%

10 лет

6.27%

GNE

С начала года

6.91%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

1.42%

1 год

11.44%

5 лет

18.38%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и GNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
GNE
Ранг риск-скорректированной доходности GNE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c GNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GNE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и GNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и GNE

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и GNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и GNE

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 6.24%, в то время как у Genie Energy Ltd. (GNE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...