Сравнение ^SP600 с GNE

С начала года, ^SP600 показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции GNE по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNE равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и GNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и GNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Genie Energy Ltd. (GNE) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.