Сравнение ^SP600 с GNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP600 с GNE

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или GNE.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и GNE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и GNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP600

GNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.57

GNE:

-0.05

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.67

GNE:

0.14

Коэф-т Омега

^SP600:

0.92

GNE:

1.02

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.48

GNE:

-0.03

Коэф-т Мартина

^SP600:

-1.71

GNE:

-0.15

Индекс Язвы

^SP600:

7.05%

GNE:

10.63%

Дневная вол-ть

^SP600:

21.26%

GNE:

30.16%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

GNE:

-75.12%

Текущая просадка

^SP600:

-25.16%

GNE:

-49.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям GNE по среднегодовой доходности: 4.88% против 8.41% соответственно.

^SP600

С начала года

-17.91%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

-17.87%

1 год

-11.30%

5 лет

13.22%

10 лет

4.88%

GNE

С начала года

-3.47%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-6.10%

1 год

-1.01%

5 лет

19.93%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и GNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c GNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP600: -0.57

GNE: -0.05

Коэффициент Сортино

^SP600: -0.67

GNE: 0.14

Коэффициент Омега

^SP600: 0.92

GNE: 1.02

Коэффициент Кальмара

^SP600: -0.48

GNE: -0.03

Коэффициент Мартина

^SP600: -1.71

GNE: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GNE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и GNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP600

GNE

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и GNE

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и GNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP600

GNE

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и GNE

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 10.29%, в то время как у Genie Energy Ltd. (GNE) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP600

GNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP600 с GNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и GNE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и GNE

^SP600

GNE

Сравнение ^SP600 c GNE - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и GNE

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и GNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество